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2021-02-02 10:34straddle策略例題中第三小題,問(wèn)年化收益率的時(shí)候,達(dá)到breakeven point不應(yīng)該是X加減C0和P0么,為什么這里老師講解的時(shí)候直接將C0和P0求和而不是按照公式計(jì)算呢
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-02-02 10:51
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同學(xué)你好!
breakeven price是價(jià)格,不是收益。
題目問(wèn)的是收益,那么HPR=(breakeven price-X)/X=(X+C0+P0-X)/X=(C0+P0)/X,然后年化就得到了答案。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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