warenne07
2021-02-02 13:33老師,倫敦鯨哪塊兒是受到市場相關(guān)性影響了
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-02-02 13:43
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同學你好,這里的相關(guān)性主要說的是cds中的相關(guān)性。
cds是一種保險:A從B手里買了一個保險,保險的標的是是A和c之間的交易,一旦C違約,A和C之間的交易會有損失,此時B要向A賠錢。
如果B和C之間有關(guān)聯(lián),那么一旦C違約,B違約的可能性也會增大,此時A遭受損失的概率大大增加。
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追問
您說的保險是“為SCP購買的額外長期信用衍生品對吧,SCP違約了 這個長期信用衍生品的違約概率也增加了
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追答
是的。
