加同學(xué)
2021-02-02 16:14請(qǐng)問(wèn)老師,視頻中老師講到此處的時(shí)候提了一句說(shuō)“CVA中我們其實(shí)是假設(shè)自己不違約的”,那請(qǐng)問(wèn)關(guān)于CVA的定義和計(jì)算,假設(shè)條件除了“自己不違約”以及“不考慮wrong way risk”外,還有其他假設(shè)條件嗎?這塊兒也請(qǐng)老師展開(kāi)幫忙解釋一下,謝謝啦!
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1個(gè)回答
Cindy助教
2021-02-02 18:05
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同學(xué)你好,沒(méi)有其他假設(shè)啦,CVA是我方向?qū)κ址绞盏?,既然是這樣的話(huà),肯定是假定我方不違約的,同時(shí),這個(gè)指標(biāo)在計(jì)算的時(shí)候,忽略了WWR,當(dāng)計(jì)算CVA時(shí),如果存在WWR,此時(shí)原來(lái)的CVA估計(jì)偏低,應(yīng)當(dāng)調(diào)高原CVA。
