1個回答
金程教育吳老師助教
2018-04-13 09:52
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學員你好。95%置信水平的VAR可以這樣理解。95%，代表概率。95%置信水平的VAR，代表有95%的情況，損失小于VAR值，那還有5%的情況，損失不小于VAR值。對應ABCD，現在有100個交易日，那么100*5%，預期有5個交易日，損失不小于VAR值。圖形理解如下。
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