ketonsi
2021-02-03 11:12老師能不能解釋一下Foundation IRB和Advanced IRB的區(qū)別,解釋還是沒聽懂?
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1個回答
Jenny助教
2021-02-03 13:46
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同學你好,在基礎內部評級法中,銀行自己可自行計量的參數(shù)只有違約概率PD,而其他參數(shù)或參數(shù)計算方法,則由巴塞爾委員會決定(比如LGD、EAD)。在高級內部評級法中,銀行可以自行估計PD、LGD、EAD . 見附圖原版書的相關規(guī)定。
