鄭同學(xué)
2021-02-04 11:27老師好，這節(jié)課有2個(gè)小點(diǎn)我不是特別確定，想請(qǐng)教一下： 1關(guān)于unexpected loss 與known unkown之間界限的劃分，我的理解是兩者都是可以遇見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，只不過(guò)前者可以承受例如一群人在我飯店里打架，只是砸壞了東西，我手頭上的資本可以撐得住，而known unkown類(lèi)似于我知道有人在我飯店里打架，但是他們把我的飯店燒了，什么都沒(méi)了，這個(gè)承受不了觸及到了VaR, 所以變成了known unkown，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)理解對(duì)嗎？ 2.關(guān)于concentration 是不是就是組合中的成分相關(guān)性correlation太大導(dǎo)致的，其實(shí)本質(zhì)就是相關(guān)系數(shù)過(guò)高。
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-02-04 15:55
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同學(xué)你好，1和2這樣理解是對(duì)的。
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謝謝老師
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