柴同學(xué)
2021-02-04 12:25mean-variance framework在哪個(gè)章節(jié)講的？什么意思？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-02-04 13:43
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同學(xué)你好，mean-variance在CAPM章節(jié)講過(guò)，就是馬科維茨的均值-方差模型理論，用證券組合的均值代表期望收益，用方差代表組合的風(fēng)險(xiǎn)，投資者理性的投資方式只有兩種：
1.在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下，選擇收益最大化的策略；或者
2.在預(yù)期收益不變的情況下，選擇風(fēng)險(xiǎn)最小化的策略。
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