孫同學
2021-02-04 22:181、這個圖如果橫坐標是loss ，縱坐標是default loss的話，感覺橫縱坐標很難區(qū)分，這個圖不是對應credit loss和operational loss的損失分布嗎？為什么縱坐標是違約損失呢，那這張圖是考察違約損失的數(shù)量關系？為什么要考察違約損失的數(shù)量關系，好懵~ 2、老師課上講到market loss的損失分布曲線類似一個正態(tài)分布，然后提到market loss可能帶來損失也可能帶來收益，但是credit loss只能是損失，為什么呢？ 謝謝老師解答！
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1個回答
Yvonne助教
2021-02-05 13:08
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同學你好，這個圖是信用風險損失分布圖，縱坐標準確的說是一個違約損失的概率，橫坐標代表損失，左邊EL代表高頻低損事件，就是發(fā)生損失頻率高，但是損失小，右邊是低頻高損事件，發(fā)生頻率低，損失大。
市場損失分布是一個正態(tài)分布，因為市場上的價格變動可能帶來收益也可能帶來損失。而一旦發(fā)生信用違約事件是一定會有損失的。
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追問
謝謝老師，第一個縱坐標是違約損失的概率其實在信用風險下就是損失的概率吧，因為信用風險中損失都是由違約造成的，所以叫做違約損失的概率是嗎？
第二個市場損失的曲線那里，后面還會詳細講嗎？還是有些不理解 -
追答
1.是的
2.市場風險會在二級詳細講到。
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