戴同學(xué)
2021-02-05 23:07老師,這里面西格瑪怎么會(huì)是0.8%,它說是80BP,不需要換算成相對(duì)5%的利率變動(dòng)值是多少嗎?而且,這里用的是年波動(dòng)率,不需要換算成每月的波動(dòng)率嗎?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-02-07 15:01
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同學(xué)你好,1bp等于0.01%,dw已經(jīng)給出來了,就不需要再用dt計(jì)算dw,這里直接套用model 1的公式就可以了。
