木同學(xué)
2021-02-06 17:54老師，在講sigema對(duì)call 或者put option影響時(shí)，其實(shí)我覺得要看正波動(dòng)和負(fù)波動(dòng)。對(duì)于call option，正的波動(dòng)是有利，負(fù)的波動(dòng)是不利；對(duì)于put option來說，正的波動(dòng)是無利，負(fù)的波動(dòng)是有利。這樣理解對(duì)么？謝謝
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-02-07 14:25
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同學(xué)你好，不對(duì)
波動(dòng)本身不分正負(fù)。（買期權(quán)，就是賭波動(dòng)。）
你說的是：股價(jià)正向變動(dòng)、反向變動(dòng)。
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