Phyllis
2021-02-06 19:40老師 這道題算出回測(cè)是拒絕原假設(shè)，這如何能判斷出VaR model是不好的呢？拒絕了原假設(shè)不是說明模型有監(jiān)測(cè)力度嗎？(沒拒絕就說明原假設(shè)可能設(shè)置不合理之類的 白測(cè)了) 不理解為何model bad（inaccurate）
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-02-07 15:38
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同學(xué)你好，拒絕原假設(shè)的意思是原假設(shè)不成立，在這里也就是VaR模型的設(shè)定過于嚴(yán)苛，會(huì)導(dǎo)致拒絕的情況增加，所以是一類錯(cuò)誤。
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