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2021-02-06 19:56其他幾個選項(xiàng)是什么意思,為什么不選?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-02-07 15:20
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同學(xué)你好,A選項(xiàng)是單變量回歸的對沖交易,C選項(xiàng)時雙變量回歸的對沖交易,D選項(xiàng)是主成分對沖交易。在這幾個選項(xiàng)中,只有DV01沒有考慮到實(shí)際利率與名義利率不是一一對應(yīng)的關(guān)系,而題目中說要考慮名義利率與實(shí)際利率的問題,所以最不準(zhǔn)確的就是DV01。
