Elvis
2021-02-06 22:10IV表述為什么是錯的,能否請再詳解一下
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-02-07 14:57
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同學你好,right-way risk是指風險敞口和交易對手的信用質量之間呈現(xiàn)負相關的關系,使得整體CVA 降低,面臨的信用風險減小。IV雖然是負相關,但是,更重要的判斷條件是要整體CVA下降。比如PD上升的影響大于exposure下降的影響,那么整體CVA還是會上升,那就不是正路風險了。
