張同學(xué)
2021-02-08 07:14老師，在兩值期權(quán)里，put option和call option的delta和為什么會(huì)等于0？為什么gamma theta Vega和rho沒有這樣的情況？而且有時(shí)候Vega為負(fù)？講義里的volatility和value是正相關(guān)的話，Vega不應(yīng)該恒為正嗎？
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-02-15 19:01
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同學(xué)你好！
截圖是通常的歐式期權(quán)，不是二值期權(quán)。
建議詳細(xì)描述一下問(wèn)題的上下文是怎么樣的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過(guò)考試~
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