Silvia
2021-02-08 15:37老師,關(guān)于long和short方向判斷,如果不看正負(fù)號,可以這么理解嗎?這個題凈敞口是-10600,就是支出固定利率,同時應(yīng)該收取浮動,那應(yīng)該擔(dān)心利率下跌,也就是擔(dān)心價格上漲,所以是long? 另外就是答案中用的久期的公示,是不是應(yīng)該改成DV01的公式呀,如果是用兩個久期,最后一步怎么來的呀
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1個回答
Adam助教
2021-02-08 16:37
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同學(xué)你好,
1:理解是可以的。邏輯也是對的。
2:你理解的沒問題,準(zhǔn)確來說應(yīng)該還是DV01,
但這里也沒關(guān)系,因?yàn)槟惆逊肿雍头帜竿瑫r乘以0.0001,就變成了DV01/DV01,實(shí)際上是一樣的。
