劉同學(xué)
2021-02-08 18:43請(qǐng)問選項(xiàng)D如何翻譯？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-02-09 09:26
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，D選項(xiàng)的意思是VaR作為風(fēng)險(xiǎn)度量來說，可以將危機(jī)時(shí)的相關(guān)系數(shù)的變化考慮進(jìn)去，并且將這種變化反應(yīng)這當(dāng)前頭寸。這個(gè)是不對(duì)的，因?yàn)閂aR在計(jì)算的時(shí)候，其實(shí)是不考慮相關(guān)系數(shù)的，也就是我們認(rèn)為它一般是靜態(tài)的，無(wú)法及時(shí)反應(yīng)危機(jī)時(shí)的變化。
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