黃同學(xué)
2021-02-08 19:44老師請(qǐng)問(wèn)這道題的第三第四個(gè)為什么是錯(cuò)的？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-02-18 17:10
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)要求的是PD和EA之間是正相關(guān)，此外還要求交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)是一定是上升的，I所以III錯(cuò)。對(duì)路風(fēng)險(xiǎn)，要求PD和EA是負(fù)相關(guān)，并且交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)必須是減小的，IV中只能體現(xiàn)負(fù)相關(guān)，并不能體現(xiàn)減小。
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