Phyllis
2021-02-08 23:52請(qǐng)問老師，為什么說B， 高斯Copula沒有相關(guān)系數(shù)矩陣呢？請(qǐng)問所有正態(tài)分布都是一樣的所以沒有矩陣的存在 是這樣的意思嗎？其他的copula就是percentile to percentile的了，請(qǐng)問可以這樣理解嗎？ 第二，請(qǐng)問是否是大衛(wèi)李copula是由兩個(gè)正態(tài)分布和一個(gè)相關(guān)系數(shù)組合成的，而高斯copula也是兩個(gè)正態(tài)分布 只是相關(guān)系數(shù)只有一個(gè)？可是為何大衛(wèi)李copula也是正態(tài)分布的 卻相關(guān)系數(shù)有一個(gè)組合呢？（求指教 知識(shí)點(diǎn)有些記憶混亂；（）
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-02-09 11:02
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同學(xué)你好，因?yàn)檫@里只有兩個(gè)公司，兩個(gè)公司之間只有一個(gè)相關(guān)系數(shù)，所以沒有矩陣，如果是兩個(gè)以上的公司就可以構(gòu)成相關(guān)系數(shù)矩陣了。Copula函數(shù)里面的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的數(shù)量是由研究的公司數(shù)量決定的，本題中只有兩個(gè)公司。
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追問
好的謝謝肖老師。請(qǐng)問關(guān)于 大衛(wèi)李copula是否是由兩個(gè)正態(tài)分布和一個(gè)相關(guān)系數(shù)組合成的，而高斯copula也是兩個(gè)正態(tài)分布 只是相關(guān)系數(shù)只有一個(gè)？可是為何大衛(wèi)李copula也是正態(tài)分布的 卻只有一個(gè)相關(guān)系數(shù)呢？
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追答
david li copula全稱就叫 david li gaussian copula函數(shù)，只是他是第一個(gè)使用高斯copula方法來給CDO定價(jià)而已。公式的完整形式如下圖所示，公式中Mn代表n個(gè)變量聯(lián)合累計(jì)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，也就是說可以有n個(gè)公司的正態(tài)分布，相關(guān)系數(shù)可以構(gòu)成n*n的系數(shù)矩陣。
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