王同學(xué)
2018-04-13 20:43請(qǐng)問(wèn)case3中計(jì)算10年期的MBS的預(yù)期收益時(shí)為什么不用加spread of 10-year over 1-year treasury note 1%?
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-04-16 18:38
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同學(xué)你好。
麻煩貼一下對(duì)應(yīng)的照片。不然這里沒(méi)有辦法知道是哪一道case 3,謝謝理解。
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追問(wèn)
不好意思,這個(gè)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的課后習(xí)題
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追答
同學(xué)你好。請(qǐng)關(guān)注一下表格最后的一行小字,也就是95 bps前面有一個(gè)腳注a,這個(gè)spread里面已經(jīng)includes a maturity premium in relation to the 1-year T-note
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追答
premium in relation to the 1-year T-note 是1%,但是因?yàn)镸BS有prepayment risk,所以可能真正的premium會(huì)小于1%。
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追問(wèn)
看到了,謝謝啦
