王同學
2021-02-09 13:59那如果這道題里面是多于2個公司或者asset的話,那么還可以用gaussian copula嘛?多于2個是不是就要用matrix了?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-02-09 14:24
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同學你好,多于兩個公司或者assets也可以用高斯 copula,下圖公式中的Mn代表n個變量聯(lián)合累計標準正態(tài)分布,本題中只有兩個公司,相關(guān)系數(shù)只有一個,構(gòu)不成相關(guān)系數(shù)矩陣,多于2個公司就可以構(gòu)成。
