啊同學
2021-02-09 16:05請問老師為什么說計算出來有分散效果的var值是cvar值?是因為ivar.cvar.mvar計算的都是單個資產和組合之間的相關性嗎?而題目里面說了資產1和2之間沒有相關性,因為計算出來的組合var用的才是資產與資產之間的相關性,所以計算出來的才是說沒有分散化效果的
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1個回答
Adam助教
2021-02-09 17:28
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同學你好,
1:是因為ivar.cvar.mvar計算的都是單個資產和組合之間的相關性嗎?
對的。
2:而題目里面說了資產1和2之間沒有相關性,因為計算出來的組合var用的才是資產與資產之間的相關性,所以計算出來的才是說沒有分散化效果的?
這個說的也是可以的。
所謂注意無分散化效果,準確的說指的是資產和資產之間相關性是+1.
也就是說這個時候組合的VAR=資產的VAR+資產的VAR
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追問
謝謝老師,新年快樂
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追答
謝謝,新年快樂
