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2021-02-09 16:51想問(wèn)一下 這個(gè)DV01為什么等于Delta P 沒(méi)有理解梁老師講的 可不可以講一下 Dollar Duration 和DV01的區(qū)別?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-02-09 17:23
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同學(xué)你好,這里說(shuō)的不準(zhǔn)確。
DV01,表示市場(chǎng)利率變動(dòng)是1bps,價(jià)格變動(dòng)多少,也就相當(dāng)于△y=0.0001時(shí),△p等于多少。具體公式:
DV01=D×P×0.0001
而美元久期dollar duration表示收益率每變動(dòng)1,債券價(jià)格變動(dòng)多少錢(qián)。美元久期是修正久期與債券價(jià)格的乘積。
DD=D×P
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追問(wèn)
哦 也就是說(shuō)DV01 是百分比的單位 Dollar Duration 是 元的單位
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追答
可以這么理解?!鞍俜直取庇玫牟惶珳?zhǔn)確。
是0.01%
