姐同學(xué)
2018-04-13 21:18請問老師A選項(xiàng)為什么對?。績蓚€asset構(gòu)造出來的不是三維的distribution嗎?
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1個回答
Wendy助教
2018-04-16 09:37
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同學(xué)你好。把兩個資產(chǎn)(題干)違約概率的邊緣分布,通過某種映射的方法,把他們合成一個聯(lián)合分布(這個聯(lián)合分布是二維的,因?yàn)槭莾蓚€邊緣分布),這種方式就是copula。所以在這種情況下不會有三維。
