夏同學(xué)
2021-02-09 17:44老師，RAROC可以給個整理嗎？有點沒聽懂
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-02-09 17:53
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同學(xué)你好，RAROC=經(jīng)過風險調(diào)整后的收益/經(jīng)濟資本，是一個用來衡量賺取回報所承擔風險的指標。一般非預(yù)期損失是由經(jīng)濟資本（economic capital）覆蓋，也就是說經(jīng)濟資本就是用來承擔非預(yù)期損失所需的資本。預(yù)期損失是信用風險損失分布的數(shù)學(xué)期望，是一段時間內(nèi)銀行信貸損失的平均值，也是銀行可以預(yù)先估計的可以發(fā)生的損失，并通過準備金進行覆蓋，它對銀行的安全已經(jīng)不構(gòu)成真正的風險。而非預(yù)期損失是真正的風險，需要銀行的資本進行消化，因此應(yīng)該對它進行分配。RAROC的就是對某筆業(yè)務(wù)所帶來的風險和收益進行評估，準確估計不同業(yè)務(wù)導(dǎo)致的非預(yù)期損失，得到真實的收益水平。
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