劉同學(xué)
2018-04-13 21:30Dimitry Kha, CFA, examines the following information: The 6-month forward rate 1 year from now is closest to: A 4.70%. B 4.75%. C 4.80%. 這個(gè)題是什么原理呢?錯(cuò)了好幾遍了也沒記住
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2018-04-16 13:29
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同學(xué),你好。請(qǐng)看下圖。
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追問
還是不明白,第一你的時(shí)間軸和我畫的就不一樣,真的看不懂,您能再講講嗎?一點(diǎn)一點(diǎn)講我都錯(cuò)了5遍了,你們的課我也聽了很多次,這塊,跟這題不一樣
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追答
同學(xué)你好。不一樣就說明你的理解有問題。首先你的英語理解是不是有障礙,題目中描述的是一年后的為期6個(gè)月的遠(yuǎn)期利率。所以根據(jù)我畫的圖,先要知道1年期的即期利率,以及1.5年期的即期利率,然后就根據(jù)我的公式就能求出這個(gè)遠(yuǎn)期利率。
