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2021-02-09 22:02看了那么多老師的回答，還是不懂為什么用t-stat,另外服從t分布的話 t=(樣本均值-總體均值)/標(biāo)準(zhǔn)誤 怎么跟這個(gè)周期函數(shù)中啞變量的系數(shù)扯上關(guān)系了？這應(yīng)該怎么理解？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-02-10 17:00
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同學(xué)你好，這里其實(shí)就是對(duì)D4這個(gè)自變量的系數(shù)估計(jì)量做顯著性檢驗(yàn)。就像我們之前學(xué)的普通的顯著性檢驗(yàn)一樣，原假設(shè)是該系數(shù)=0；所以這里用t檢驗(yàn)。
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