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2021-02-09 22:34variance swap 盯市計(jì)算中 加權(quán)平均的時(shí)候t時(shí)刻的k為何還用之前的呢，t時(shí)刻可以估計(jì)一個(gè)新的再加權(quán)平均吧。t=0時(shí)刻估計(jì)了k，t=t時(shí)刻已經(jīng)觀察到實(shí)際的sigma，那如果k不等于實(shí)際sigma的話，那么T-t時(shí)刻的k也不會(huì)是之前的k了吧
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-02-10 09:55
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同學(xué)你好！
這里的確有點(diǎn)問題，K^2_T-t是隱含波動(dòng)率，不是原來的K。整個(gè)式子是已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率和隱含波動(dòng)率的加權(quán)平均。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過考試~
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