Phyllis
2021-02-10 02:22請問老師,關(guān)于assume parallel shifts from changes in the short-term rate這一點,是否是所有利率期限結(jié)構(gòu)的model中都不適用?所有都不可能是平行移動的對嗎
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1個回答
Yvonne助教
2021-02-10 10:16
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同學你好,是的。
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回復Yvonne:請問老師,能明確一下到底那些模型是平行移動的?上面的回答里面老師說除了均值復歸模型,其他的都是平行移動的。這里又說所有的利率期限結(jié)構(gòu)模型都不會平行移動?
