Elvis
2021-02-10 06:11請(qǐng)問(wèn)該部分內(nèi)容對(duì)應(yīng)講義什么位置,現(xiàn)行考試是否會(huì)涉及
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-02-10 17:15
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同學(xué)你好,這部分內(nèi)容在證券化產(chǎn)品章節(jié)有介紹到,在對(duì)證券化產(chǎn)品估值的時(shí)候,可以通過(guò)市場(chǎng)價(jià)格倒推出違約相關(guān)性。這個(gè)就叫做implied correlation。類似的還有implied pd等等。這部分內(nèi)容建議掌握哦。
