劉同學(xué)
2018-04-13 23:35If there is more underperformance for the portfolio, the shape of the portfolio’s return compared to the normal distribution is: A Leptokurtic B Platykurtic C Mesokurtic 這題什么原理呢?說(shuō)這個(gè)組合表現(xiàn)不好,是怎么不好?是漲幅小還是波動(dòng)大也沒(méi)說(shuō),return區(qū)間也沒(méi)說(shuō),怎么取夏普來(lái)看呢?
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1個(gè)回答
張瑋杰助教
2018-04-16 18:08
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同學(xué)你好,這題考察的是分布的圖形性質(zhì),沒(méi)要求夏普比率,一般我們是假設(shè)收益的分布是服從正態(tài)分布的,那么低于正常的話,那么這個(gè)組合出現(xiàn)極大值或極小值的概率比較大,所以數(shù)值都堆積在尾巴上,那么答案里符合這個(gè)的就是尖峰肥尾圖形
