周同學(xué)
2021-02-10 14:32老師你好 我想問問為什么在asset allocation里面是乘上benchmark的收益,我知道按照畫圖切割是應(yīng)該乘上benchmark的收益,但是就是理解不了,如果是比較資產(chǎn)組合和benchmark在權(quán)重分配上的差異的話,那不是只要weight不同就夠了嗎,收益率應(yīng)該仍舊用資產(chǎn)組合的呀
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-02-15 18:21
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
權(quán)重差異乘以組合的收益率。
組合的收益率怎么構(gòu)成的,里面是包含個股差異的。而benchmark中是沒有這樣的差異的。所以如果你只想體現(xiàn)權(quán)重差異的話,是不能乘以RP的
