劉同學(xué)
2018-04-14 08:59Regarding an equally-weighted portfolio made up of a large number of assets, choose one of the following contributes the most to the volatility of the portfolio: A Standard deviation of the individual assets. B Average covariance between all pairs of assets. C Average variance of the individual assets. 這題什么原理呢？
所屬：CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
張瑋杰助教
2018-04-16 10:23
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同學(xué)你好，這題很好理解，在一個組合里，不管單個資產(chǎn)的標準差或者方差怎么變動，都可能有其他的資產(chǎn)變動來抵消，但是如果每一對資產(chǎn)是兩兩間平均的波動都大了，那整個資產(chǎn)的波動勢必就大了，根據(jù)公式也很直觀
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追問
今天又遇到這道題，不明白的地方在于，題干，題干到底怎么翻譯？我覺得是說下列哪一個不是波動最大的
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追答
同學(xué)你好，這題的翻譯是，一個由大量資產(chǎn)組成的等權(quán)重的組合，下面哪個會給組合帶來最大的波動
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