Phyllis
2021-02-10 23:50請問老師 這道題不可以選擇D嗎？在蕭條時，PD與RR是反函數(shù)，所以是線性的
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-02-15 15:51
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同學你好，反函數(shù)不是線性的哦，它畫出來是一條曲線的。
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追問
哦不好意思老師，我說的不對。請問是否可以是穿越二四象限的一條直線呢？這樣是線性的，就是只要x漲y就會跌，反之亦可。難道說 未必是完全線性的 也可能是別樣的所以不能選D嗎
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追答
同學你好，二四象限不是很準確哈，但大概理解你的意思了。如果PD和RR的相關系數(shù)是一條直線，那么它小于0的時候，確實是可以表示是負相關，因為相關系數(shù)為負。但是只是線性并不能直接排除相關系數(shù)為正的情況。所以這個說法并不準確，而且通常來說相關系數(shù)也不會是一條直線。
另外，x漲y跌，這個是系數(shù)為負，不是相關系數(shù)為負。系數(shù)和相關系數(shù)也是要區(qū)分一下的。
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