浮同學(xué)
2021-02-10 23:57Residual的自由度為什么是n-k-1?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-02-15 15:19
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同學(xué)你好,對于RSS來說,因?yàn)閗+1個回歸系數(shù)可以僅由k+1個 y與x的關(guān)系式 聯(lián)立方程求得,所以占用k+1個自由度(更準(zhǔn)確的說是帶來k+1個自由度限制)。剩下的殘差自由度就是n-k-1。換句話說,當(dāng)知道了k+1個最小二乘回歸系數(shù),n個y中知道了任意n-k-1個y,剩下的k+1個y可以計(jì)算出來。
