Tina
2021-02-11 11:04有沒有可能range和MAD異向變動(dòng)？什么情況，能否舉例說明？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-02-15 18:59
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└(^o^)┘同學(xué)新年好，
沒有懂“異向變動(dòng)”
本題沒有分析兩者（極差和MAD）之間的關(guān)系，是分布進(jìn)行判斷的。
本題應(yīng)該選擇C。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的極差和MAD都大于樣本投資組合的極差和MAD。因此，這兩個(gè)指標(biāo)都表明標(biāo)普500指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)更大。
標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的極差等于數(shù)據(jù)集中最低值和最高值之間的距離：[29.60% -(- 38.49%)]= 68.09%。鑒于該范圍大于樣本投資組合67.09%的極差，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)高于樣本投資組合。
標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的MAD等于平均回報(bào)率的絕對(duì)偏差之和，再除以觀測(cè)數(shù)。
考慮到對(duì)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的MAD大于對(duì)樣本投資組合的MAD(分別為12.67%和11.78%)，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)高于樣本投資組合。
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