Exy
2021-02-11 11:51請(qǐng)問，如果這個(gè)題相關(guān)系數(shù)不為0，假設(shè)是0.5，這種組合的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)該怎么算的呢？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-02-15 15:19
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同學(xué)你好，其他步驟還是類似，只是算combined volatility那一步根號(hào)里要加上cov的部分，所以整個(gè)式子變成根號(hào)（0.2^2*0.7^2+0.8^2*0.15^2+2*0.5*0.07*0.15). 然后算出的數(shù)字帶入原來12.1%的位置計(jì)算z統(tǒng)計(jì)量即可。
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