圓同學(xué)
2021-02-11 16:11這道題怎么理解呢？感覺根本就沒有思路，也聽不懂。
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-02-15 19:36
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└(^o^)┘同學(xué)新年好，
long derivative position表示對(duì)于衍生品投資的頭寸是買入的一方。
A 可以short call+ long stock，這樣的payoff圖形你可以自己畫一下，綜合來看是short put的一個(gè)profit，此時(shí)是short看跌
B 可以long stock+ short bond，其中bond屬于固定收益，沒有看漲看跌一說，所以綜合就是long stock
C 可以short call + short bond，綜合是short call
所以B是正確的。
大致畫了一下不是很精確的，沒有標(biāo)“0”和刻度，因?yàn)椴簧婕岸康木唧w計(jì)算，可以解決題目的問題就行了。
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