圓同學
2021-02-11 16:13我覺得a選項也是正確的,這是因為有套的機會大家才去套利,最終使資產(chǎn)價格趨于無套利定價…………衍生品的定價本來就是無套利定價,套利機會的消失,是因為有大量的套利機會被利用,沒有套利機會怎么行???
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-02-15 19:54
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└(^o^)┘同學新年好,
如果市場是均衡的,沒有套利機會,此時依舊可以對衍生品進行定價。
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