戴同學(xué)
2021-02-12 00:22為何BSM模型中計算d2用的是assect return rate. 一級的BSM模型中,用的是riskless rate 啊
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-02-15 15:54
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同學(xué)你好,這里題目要求算的是physical PD(實際違約概率),所以用的是asset return。如果計算風(fēng)險中性違約概率,則用無風(fēng)險收益。
