木同學(xué)
2021-02-12 13:29老師,48題有疑問,我是這樣算的:sharp radio=(erp-rf)/sigema(p),s2比s1多rf,其他一致,即s2<s1,然后又是借rf,就會落在m點上面這個點,就不在可投集里,所以我選a。請老師看看,是錯在哪里,謝謝!
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-02-13 09:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,我這里看到的題目與你說的對不上,麻煩重新貼一下題目內(nèi)容,謝謝。
-
追問
見下,謝謝
-
追答
sharpe ratio是一個比率,代表投資組合每承擔(dān)一單位的風(fēng)險所獲得的超額回報是多少,公式是固定的,并不是說投資組合沒有投資無風(fēng)險資產(chǎn)就不用減去Rf了,兩個投資組合是在同一條CML線上,他們的sharpe ratio是一樣的,在CML線上的投資組合都是有效的投資者組合。
