劉同學
2018-04-14 11:24The sum of an asset's systematic variance and its nonsystematic variance of returns is equal to the asset's: A beta. B total risk. C total variance. 不能說2個資產的方差就是總asset方差吧?
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1個回答
張瑋杰助教
2018-04-16 11:30
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同學你好,總共就只能分為系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性,這里沒有說是兩個資產,就像風險可以歸納為系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性兩種是一樣的道理
