Maple楓Leaf
2021-02-13 04:02置信區(qū)間不是x加減k乘以se嗎怎么變成了乘以波動率了
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-02-15 15:23
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同學你好,置信區(qū)間有兩個公式。一個是x+/-k*sigma(波動率), 一個是x拔+/-k*se。這兩個的區(qū)別在于,前者是對于隨機變量x求置信區(qū)間,后者是對于隨機變量x的均值x拔求區(qū)間。前者的公式里用的是波動率,也就是隨機變量x的標準差,后者公式里用的是均值的標準差,也叫做標準誤,就是你說的se。
