Phyllis
2021-02-13 05:12請問老師。信用風險講敞口的圖講了forward contract是非遞減的。請問期貨是怎樣的呢?和遠期一樣嗎。謝謝您
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1個回答
Jenny助教
2021-02-15 15:59
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同學你好,期貨的風險敞口是不太一樣的,一般來說期貨的盈虧的每日結(jié)算的,并且有保證金制度,并不是等到交割日才一次性支付凈額,所以不確定性也不像遠期那樣隨時間增加,也就不一定是非遞減的了。所以期貨的具體風險敞口就要取決于每日盈虧了。
