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2021-02-13 10:55怎么從上面那個框的公式推導(dǎo)到下面框的公式?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-02-15 16:00
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同學(xué)你好,第一個藍(lán)色方框里其實就是x1的方差呀,咱們在一級的定量分析里學(xué)過的。因為x1是伯努利分布,所以他的方差就是p(1-p),這里p就是違約概率,pai 1.
