木同學(xué)
2021-02-13 20:47老師，我算的是premium的概念，因?yàn)槭钦fexcess，為什么不對呢？謝謝 0.1＋1.2×3.5%-0.1=4.2%
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-02-15 15:29
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同學(xué)你好，3.5%已經(jīng)是market premium了，也就是excess return的概率，或者說是rm-rf=3.5%。 另外0.1是等于10%。
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追問
奧，那就是說因?yàn)閏apm已經(jīng)屬于超額回報(bào)的承擔(dān)損失概念，所以就不用減去rf了？謝謝
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追答
這個說法比較別扭，但一般來說我們說market excess return或者market premium都是已經(jīng)減去了無風(fēng)險(xiǎn)收益的部分，把這個記一下就好。
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