木同學
2021-02-13 21:43老師，置信區(qū)間里什么時候用sigema，什么時候用se？為什么會有兩種呢？謝謝
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-02-15 15:33
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同學你好，置信區(qū)間有兩個公式。一個是x+/-k*sigma（波動率）, 一個是x拔+/-k*se。這兩個的區(qū)別在于，前者是對于隨機變量x求置信區(qū)間，后者是對于隨機變量x的均值x拔求區(qū)間。前者的公式里用的是波動率，也就是隨機變量x的標準差，后者公式里用的是均值的標準差，也叫做標準誤，就是你說的se。
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追問
所以這道題是怎么做？我算的是0.68*40%*2，但是沒有答案可以匹配上，而且題干里說的是對數(shù)
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追答
不管他是什么分布，題目已經說了求的是一個標準差的上下限，所以z就是1， 一個標準差的波動就是1*40%。同時，題干問的是價格波動的范圍，所以它乘以90把40%波動率以價格形式表現(xiàn)出來了。那么價格波動的上限就是μ+90*40%，價格波動的下限就是μ-90*40%，所以上下限之差就是2個90*40%，也就是72.
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