圓同學(xué)
2021-02-14 15:23本題與第26題，是一個類型的題目，該類題目有一個歧義，就是求名義的或者報價利率，還是求連續(xù)復(fù)利之后的利率，在數(shù)量的第一講貨幣時間價值中，也反復(fù)提到這個連續(xù)復(fù)利的利率，那類題目中，是已知報價利率或者名義利率求復(fù)利之后的利率，與本題的計算方向不同，但都問復(fù)利利率，到底是名義的還是復(fù)利后的，不知如何辨別？？？望指教
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-02-15 21:50
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└(^o^)┘同學(xué)新年好，
題目問的是“continuously compounded rate of return”，是無時無刻連續(xù)復(fù)利下對應(yīng)的r，我們的持有期/投資期是1年，所以有：
e^r=(1+HPR)=(P1/P0)
r=ln(P1/P0)
EAR是有效年利率
annual rate of return是名義報價年利率
為乘風(fēng)破浪的自己【點贊】讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持~
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追問
哎，仍然不知道求復(fù)利前的那個報價利率，還是復(fù)利后的類似EAR的利率……
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追答
那咋辦
/(ㄒoㄒ)/~~
理解不了的話只呢硬記啦
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