李同學(xué)
2021-02-14 15:50如果風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組成投資組合，根據(jù)組合方差的計(jì)算公式，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的方差為0，則其標(biāo)準(zhǔn)差為0，無(wú)論可以?xún)蓚€(gè)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為多少，公示中第一項(xiàng)和第三項(xiàng)都可以約掉，整體方差變小。那為什么無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為0呢？求解釋
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-02-14 19:17
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└(^o^)┘同學(xué)新年好，
因?yàn)椋合嚓P(guān)系數(shù)=0表示兩組數(shù)據(jù)沒(méi)有線性關(guān)系，意味著有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率變動(dòng)的時(shí)候，Rf收益率是恒定的，此時(shí)兩者沒(méi)有你漲我跌等等的關(guān)系。
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