Elvis
2021-02-14 20:00B項(xiàng)如果前面改為vasicek model,后面描述不變,是否就是正確選項(xiàng)了?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-02-15 13:24
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同學(xué)你好,是的,因?yàn)閂asicek模型短期利率表現(xiàn)出均值回歸的特性,當(dāng)長(zhǎng)期利率水平θ低于短期利率r的時(shí)候,drift項(xiàng)會(huì)是負(fù)數(shù)。
