渣同學(xué)
2021-02-15 09:09IV要是改成producing a decline in overall risk such as PD上升 EA下降就好了噢,課堂里分析的時候一般是PD上升 EA下降直接推出來CVA下降了。
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1個回答
Jenny助教
2021-02-15 16:29
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同學(xué)你好,你的理解是正確的,對路風(fēng)險最準(zhǔn)確的說法是指風(fēng)險敞口和交易對手的信用質(zhì)量之間呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)的關(guān)系,使得整體CVA 降低,面臨的信用風(fēng)險減小。所以這里是要強(qiáng)調(diào)整體信用風(fēng)險降低的,光負(fù)相關(guān)是不夠的。
